文献类型:专著 浏览次数:131
  • 题名:Python金融衍生品大数据分析.建模、模拟、校准与对冲
  • 责任者:(德)Yves Hilpisch著
  • 出版社电子工业出版社
  • 出版年:2020
  • ISBN:978-7-121-31336-3
  • 定价:128.00
  • 载体形态项:16,321页 26cm
  • 个人责任者:希尔皮斯科著、蔡立耑译
  • 学科主题:软件工具
  • 中图法分类号:TP311.56
  • 提要文摘附注:本书内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险,以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的分险中性定价,并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后,第三部分探究基于市场定价的整个过程,以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。
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