Python金融风险管理FRM.实战篇

题名:Python金融风险管理FRM.实战篇
责任者:姜伟生,涂升主编
出版社清华大学出版社
出版年:2021.11
ISBN:978-7-302-58829-0
定价:169.00
载体形态项:11,407页 27cm
个人责任者:姜伟生主编、涂升主编、安然编著、芦苇编著、张丰编著
学科主题:软件工具
中图法分类号:F830.49
提要文摘附注:本书共分12章。本书的第1章讲解金融数据波动率计算,其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介绍随机过程,比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3章探讨蒙特卡罗模拟,特别是股价模拟和期权定价内容。第4章介绍常见的几种回归分析,比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6和7章内容探讨期权定价和分析,第5章以二叉树为主,第6章介绍BSM模型条件下的期权定价,第7章介绍希腊字母。第8、9和10章内容介绍风险管理,分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11和12章探讨投资组合相关内容。
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