文献类型:专著 浏览次数:105
  • 题名:面向资产管理者的机器学习
  • 责任者:(西)马科斯·M. 洛佩斯·德普拉多(Marcos M. López de Prado)著
  • 出版社机械工业出版社
  • 出版年:2022
  • ISBN:978-7-111-69948-4
  • 定价:88.00
  • 载体形态项:240页 21cm
  • 个人责任者:德普拉多著、冯鑫译、张大庆译、王飞跃译
  • 学科主题:机器学习
  • 中图法分类号:F20
  • 提要文摘附注:本书基于机器学习和人工智能,指明从一个投资理念和理论到成功的投资策略具体实施的量化途径。作者认为一个缺乏理论依据的投资策略很可能是错误的。为此,资产管理者应致力于发展理论,而不仅是回测潜在的交易规则。本书就是从帮助资产管理者发现经济和金融理论的角度出发,介绍机器学习的工具。机器学习不是一个黑匣子,也不一定会过拟合。机器学习的工具与经典统计方法是互补关系而不是替代关系。本书认为机器学习的一些优点包括:注重样本外的可预测性,而不是样本内的方差判断;使用计算方法避免依赖一些(或许不切实际的)假设;能够“学习”复杂的规范,包括高维空间中的非线性、分层和非连续的交互效应;能够将变量搜索与设定搜索分离,并能很好地防止多重线性和其他替代效应。
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