文献类型:专著 浏览次数:18
  • 题名:基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价
  • 责任者:王洪霞著
  • 出版社经济管理出版社
  • 出版年:2022
  • ISBN:978-7-5096-8397-2
  • 定价:88.00
  • 载体形态项:174页 24cm
  • 个人责任者:王洪霞著
  • 学科主题:金融风险防范
  • 中图法分类号:F830.2 F830.95
  • 提要文摘附注:本书的主要研究结果有三个:第一,进一步给出了容度和Choquet期望理论的几个最新研究成果,这些成果是容度和Choquet积分理论的有意义的扩充;第二,给出了容度下的系统性风险度量指标,并提出了基于非线性期望的风险序方法;第三,基于非线性期望理论,推广了Black-Scholes期权定价方法,并给出了欧式期权定价公式。
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