文献类型:专著 浏览次数:1
  • 题名:国债和公司债券收益率的期限结构模型研究
  • 责任者:李丽莎,查逸扬著
  • 出版社西南财经大学出版社
  • 出版年:2024.10
  • ISBN:978-7-5504-6422-3
  • 定价:68.00
  • 载体形态项:148页 24cm
  • 个人责任者:李丽莎著、查逸扬著
  • 学科主题:国债
  • 中图法分类号:F812.5
  • 提要文摘附注:本书结合理论分析与实证研究,基于传统及非传统货币政策时期的收益率曲线变动情况,剖析国债、公司债及实体经济发展间的相互关联及传导路径。具体来说,首先通过对利率期限结构已有研究问题、研究方法进行归纳梳理,概括该领域文献综述,提出现存研究中尚未关注到的重要问题;随后,使用美国、澳大利亚等经历过传统、非传统货币政策两个不同时期的国家的国债、公司债收益率曲线数据,通过利率期限结构模型方法,实证分析债券利率变动与货币政策传导路径间的联系;最后,基于前文的分析,提出针对性的建议,以期丰富债券收益率曲线、货币政策传导的有关研究,也可为我国利率期限结构有关研究提供借鉴参考。
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