文献类型:专著 浏览次数:2
  • 题名:随机分析与控制简明教程
  • 责任者:熊捷, 张帅琪著
  • 出版社科学出版社
  • 出版年:2024
  • ISBN:978-7-03-076790-5
  • 定价:68.00
  • 载体形态项:104页 24cm
  • 个人责任者:熊捷著、张帅琪著
  • 学科主题:随机分析
  • 中图法分类号:O211.6 O231
  • 提要文摘附注:本书旨在精炼介绍随机分析的基本内容, 以便初学者迅速掌握。最后介绍了随机控制的基本方法, 包括线性二次控制问题, 适合初学者尽快进入该领域。第一章介绍了布朗运动与鞅。涵盖定义, 停时定理, Doob不等式, 下鞅的Doob Meyer分解定理, Meyer过程等内容。第二章介绍了随机积分, Ito公式及鞅表示定理, 以及测度变换的Girsonov定理。第三章介绍了随机微分方程, 包括解的存在唯一性, 解对系数的连续依赖性等。第四章详细介绍了这类方程的基本内容。第五章给出了随机控制问题的基本框架。
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